Содержимое раздела
Данный раздел посвящен критическому обзору традиционных и современных методов прогнозирования фондового рынка, включая статистические модели (такие как ARIMA, GARCH), методы машинного обучения (нейронные сети, SVM, деревья решений) и их комбинации. Будут проанализированы их преимущества, недостатки, а также ограничения при применении к динамическим и шумным финансовым временным рядам. Этот обзор позволит выявить наиболее перспективные подходы и определить области для улучшения, обосновывая выбор методологической основы для нашего проекта.